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多重共线性是影响回归分析结果的一个重要问题, 近年来发展的LASSO方法对于筛选解释性较高的变量、处理高维数据和解决多重共线性问题具有强大的优势。该方法是在模型估计中增加了惩罚项, 能将一些不必要变量的回归系数压缩为零进而从模型中剔除, 达到变量筛选的目的。本文将重点介绍LASSO这一方法, 并与最优子集、岭回归、自适应LASSO与弹性网络的结果进行比较, 结果显示LASSO与自适应LASSO在解决自变量多重共线性问题以及增强模型解释性、预测精度方面均有较好的表现。 相似文献
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