变量选择的稳健RMSq准则

提出变量选择准则ＲＭＳｑ的一种稳健形式，定义为Ｒ－ＲＭＳｑ＝Ｒ．ＲＳＳｑ，其中Ｒ－ＲＳＳｑ＝Σρ（ｒｑｉ）是从选型模型的稳健拟合中计算出的稳健残差和，当ρ（ｘ）＝ｘ＾２／２时，Ｒ－ＲＳＳ１即为最小二乘的残差平方和ＲＳＳｑ。由于ＲＳＳｑ易受异常情况的影响，当数据中存在异常中误差不服从正态分布时，变量选择准则ＲＭＳｑ的性能将会变得很差，宜采用稳健的变量选择方法。